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Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - In: Review of managerial science 7 (2013) 2, pp. 99-140
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009717183
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Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - In: Operations research proceedings 2010 : selected papers …, (pp. 111-116). 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009270870
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Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition
Huschens, Stefan - In: Datamining und computational finance : Ergebnisse des …, (pp. 29-41). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001484225
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Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution
Huschens, Stefan; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001422900
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Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition
Huschens, Stefan - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425944
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Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung
Huschens, Stefan - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425947
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Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan; Locarek-Junge, Hermann - In: Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …, (pp. 89-114). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720334
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Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation
Huschens, Stefan - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001558047
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Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan; Locarek-Junge, Hermann - In: Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate, (pp. 25-49). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491328
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Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan; Locarek-Junge, Hermann - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001467735