Stark, Erich Arthur - 2008
Die Value at Risk (VaR)-Methodologie, welche ursprünglich von Banken und anderen Finanzinstituten unter Berücksichtigung ihrer eigenen Anforderungen an Risikomessung und Risikomanagement entwickelt wurde, war damals und ist nach wie vor die Grundlage für unzählige VaR-Berechnungsmethoden und...