Este trabajo investiga el comportamiento de la volatilidad del mercado accionario colombiano en el periodo de crisis evidenciado en el segundo trimestre de 2006. Para medir esa volatilidad se utilizaron modelos de heterocedasticidad condicional autorregresivos y sus extensiones, como el modelo...

Partiendo de la base teórica de que existe una relación positiva entre el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento económico, se construyen indicadores de tamaño, liquidez, riesgo, integración y eficiencia, para el mercado accionario colombiano. Para esto, se usan medidas...