The CME vulnerability : the best practice and the impact of negative oil futures trading price -- Why oil prices plunged and settled negative -- Meet the challenge with negative price and management in practice.

Introduction -- Key Concepts: Algorithms, Artificial Intelligence, and More -- Economic Definitions of Derivatives -- Legal and Regulatory Definitions of Derivatives and Other Financial Instruments -- FinTech : From Science Fiction to Non-Fiction -- The Regulatory Framework for the U.S....

Intro -- Titel -- Impressum -- Inhalt -- Vorwort zur zweiten Auflage -- Danksagungen -- Zur Motivation, mit Optionen zu handeln -- Einleitung -- Teil I: Optionsgrundlagen -- Kapitel 1: Was sind Optionen? -- Warum Optionen handeln? -- Bestandteile einer Option -- Rollen beim Optionshandel --...

Introduction -- First impressions -- Trading robots and social cues -- Animating the market -- Models and reflexivity -- Managers -- Performative spirals -- Norms -- Resonance -- The global financial crisis -- Scandal -- When all is said and done -- Conclusion.

"Understanding risk is important. Prior to 2008, as the yields on safe assets hit rock bottom, investors began to focus on an alphabet soup of more complex instruments. These complex securities were rated AAA and appeared as safe as U.S. Treasuries, but with much higher yields. The 2008...

Seit einiger Zeit gibt es eine sehr intensive Diskussion über die Wirkungen von Spekulationen mit Rohstoffen, insbesondere Agrarrohstoffen. Der vorliegende Aufsatz untersucht dies auf der Basis des aktuellen Forschungsstands. Zahlreiche Studien zeigen, dass sich mit Hilfe der Ökonometrie weder...

Seit einiger Zeit gibt es eine sehr intensive Diskussion über die Wirkungen von Spekulationen mit Rohstoffen, insbesondere Agrarrohstoffen. Der vorliegende Aufsatz untersucht dies auf der Basis des aktuellen Forschungsstands. Zahlreiche Studien zeigen, dass sich mit Hilfe der Ökonometrie weder...

One of the fastest growing areas in empirical finance, and also one of the least rigorously analyzed, especially from a financial econometrics perspective, is the econometric analysis of financial derivatives, which are typically complicated and difficult to analyze. The purpose of this special...

We examine the effects of unconventional monetary policy (UMP) events in the United States on asset price risk using risk-neutral density functions estimated from options prices. Based on an event study including a key exchange rate, an equity index, and five commodities, we find that “tail...