АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА

В статье рассмотрены основные положения концепции агентно-ориентированного моделирования, приведена трактовка понятия «агент», проанализированы агентно-ориентированные модели финансовых рынков. Основное внимание было уделено агентно-ориентированной модели фондового рынка Люкса – Марчези, которая была взята за основу при разработке программного модуля расчета искусственного рынка, позволяющего имитировать работу фондового рынки и прогнозировать его ценовую динамику. В результате компьютерной симуляции был получен прогноз динамики изменения цены и доходности акций, распределение трейдеров на чартистов и фундаменталистов, индекс настроений, который характеризует соотношение между пессимистическими и оптимистическими чартистами. Предложенный подход может быть использован для прогнозирования динамики отечественного фондового рынка или его отдельных составляющих при условиях высокой волатильности цен и резкого изменения настроений трейдеров.