Асимптотические оценки оптимальных страховых тарифов на основе факторизационной модели индивидуального иска

Исследуется распределение случайной величины итогового резерва (surplus) страховой компании по некоторому множеству договоров страхования на момент окончания действия всех договоров. Случайные иски имеют одно и то же распределение с известными тремя моментами. Страховые взносы (премии) предполагаются случайными. Получены асимптотические оценки для распределения величины итогового резерва и для оптимальной ставки премии, обеспечивающей заданную вероятность неотрицательности итогового резерва.