БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Построены оптимальные стратегии финансового инвестирования при наличии промежуточного потребления с учетом стохастической динамики цен рисковых активов и стохастической эволюции параметров инвестиционной среды. В аналитической форме получены составляющие оптимального решения (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора.

MoreLess

Year of publication:	2010
Authors:	ДЖАНГИРОВ А.П.
Published in:	TERRA ECONOMICUS. - CyberLeninka. - Vol. 8.2010, 3, p. 85-90
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"
Subject:	МОДЕЛИРОВАНИЕ \| ИНВЕСТИРОВАНИЕ \| СПЕКУЛЯТИВНЫЙ СПРОС \| ПОРТФЕЛЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ \| MODELING \| INVESTMENT \| SPECULATIVE DEMAND \| HEDGE PORTFOLIO

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011217472