ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКОВ

Статья посвящена проблемам определения адекватной величины экономического капитала, необходимого для создания резервов в банковском секторе. Рассмотрены основные модели (Васичека) и подходы, которые легли в основу предложенной в Базеле 2 формулы штрафа на капитал за превышение портфельных сроков до погашения одногодичного временного горизонта. В статье авторы критически рассмотрели проблему недооценки кредитного риска для заемщиков с высокими рейтингами.

MoreLess

Year of publication:	2013
Authors:	ПОМАЗАНОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. ; ГЛУШКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА.
Published in:	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. - CyberLeninka. - Vol. 7.2013, 3, p. 6-12
Publisher:	CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Южно-Уральский государственный университет
Subject:	МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА \| БАЗЕЛЬ 2 \| КРЕДИТНЫЙ РИСК \| СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ \| МОДЕЛЬ ВАСИЧЕКА \| ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ЗАЙМА \| ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА \| MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS \| BASEL 2 \| CREDIT RISK \| MATURITY \| VASICEK MODEL \| LOAN TEMPORARY STRUCTURE \| DEFAULT PROBABILITY INDICATOR

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011247196