Двухэтапная задача стохастического программирования для формирования портфеля ценных бумаг

Используется стохастический подход к учету и анализу рисков в модели формирования портфелей, которая строится на основе двухэтапной задачи стохастического программирования.

MoreLess

Year of publication:	2008
Authors:	Зыкина А.В. ; Канева О.Н. ; Огородников С.Б.
Published in:	Журнал Экономика и математические методы (ЭММ). - Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ). - Vol. 44.2008, 3
Publisher:	Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)

More details

Type of publication:	Article
Notes:	Омск
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011013444