ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДИСКРЕТНОМ РЫНКЕ

Рассмотрена многопериодная дискретная модель рынка, описываемого деревом сценариев без самопересечений. Инвестор максимизирует ожидаемую полезность потребления в течение конечного периода времени. Предлагаются декомпозиционные схемы решения задач оптимального потребления со степенной и логарифмической функциями полезности, которые позволяют свести решение основной задачи к решению нескольких однопериодных задач.

MoreLess

Year of publication:	2015
Authors:	ИГОРЕВИЧ, СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ
Published in:	Управление большими системами: сборник трудов. - CyberLeninka. - 2015, 3, p. 45-57
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Subject:	БЕЗАРБИТРАЖНЫЙ РЫНОК \| НЕПОЛНЫЙ РЫНОК \| ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ \| ДЕРЕВО СЦЕНАРИЕВ \| ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ \| ВЫПУКЛОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ \| ARBITRAGE-FREE MARKETS \| INCOMPLETE MARKETS \| CONSUMPTION PROBLEMS \| SCENARIOTREE \| DYNAMICPROGRAMMING \| CONVEXPROGRAMMING

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011270532