ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ARIMA ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУМУЛЯТИВНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА

В статье предложено использовать метод моделей ARIMA для прогнозирования кумулятивной вероятности дефолта. В ходе проведенных исследований было установлено, что зависимость кумулятивной вероятности от времени описывается одной и той же моделью ARIMA для длительных промежутков времени. В работе показано, что учет отраслевой принадлежности заемщика может существенно повысить качество модели.

MoreLess

Year of publication:	2010
Authors:	АНАТОЛЬЕВНА, ФЕДОРОВА АННА
Published in:	ИЗВЕСТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. - CyberLeninka. - 2010, 3, p. 162-162
Publisher:	CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет"
Subject:	КРЕДИТНЫЙ РИСК \| КУМУЛЯТИВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА \| МОДЕЛЬ ARIMA \| ОТРАСЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА \| БАЗЕЛЬ II \| CREDIT RISK \| CUMULATIVE DEFAULT PROBABILITY \| ARIMA MODEL \| CORPORATE BORROWER INDUSTRY \| BASEL II

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011221853