ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

В статье предложена методика стохастического моделирования временных рядов финансовых рынков на основе модифицированного процесса Орнштейна-Уленбека. Предложен метод идентификации модели, опирающийся на последовательные методы Монте-Карло и принцип максимального правдоподобия. Рассмотрены практические результаты применения данной методики для вычисления значений Value-At-Risk с целью оценки рисков на рынке акций.

MoreLess

Year of publication:	2008
Authors:	НАЛИВКИН Д. В.
Published in:	Управление большими системами: сборник трудов. - CyberLeninka. - 2008, 3, p. 71-83
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Subject:	ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК \| VALUE-AT-RISK \| ПРОЦЕСС ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА \| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОНТЕ-КАРЛО

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011227106