Календарні закономірності розподілу дохідності та волатильності на українському фондовому ринку

The theoretical aspects of calendar effects and anomalies on the Ukrainian stock market and the empirical evidences of monthly returns and volatility of PFTS-index are examined. A strong evidence of a calendar effect i.e. December effect on Ukrainian PFTS exchange was found. It can be explained due to the cyclical character of some industries, cyclical shares, calendar character of exchange rate fluctuations and self-fulfilling prophecies of investors.

MoreLess

Year of publication:	2011
Authors:	Petrushchak, Bohdan

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	English ; Ukrainian
Notes:	Petrushchak, Bohdan (2011): Календарні закономірності розподілу дохідності та волатильності на українському фондовому ринку. Published in: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2011" , Vol. 1, No. 9 (April 2011): pp. 280-282.
Classification:	G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies ; D84 - Expectations; Speculations ; G11 - Portfolio Choice ; G15 - International Financial Markets ; G00 - Financial Economics. General
Source:	BASE

Persistent link: https://www.econbiz.de/10015226601