К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ДАННЫХ

В статье рассматриваются подходы к построению статисти-ческих моделей оценки вероятности дефолта, используемых в системах внутренних рейтингов банков в соответствии со стандартами Базель II. Анализируются возможности сниже-ния требований к объему исходных статистических данных.

MoreLess

Year of publication:	2013
Authors:	АНАТОЛЬЕВИЧ, ЛУЖБИН АЛЕКСЕЙ
Published in:	ИЗВЕСТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. - CyberLeninka. - 2013, 3, p. 114-117
Publisher:	CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет"
Subject:	БАНК \| РЕГУЛИРОВАНИЕ \| КАПИТАЛ \| РИСК \| ДЕФОЛТ \| МОДЕЛЬ \| ВЫБОРКА \| РЕГРЕССИЯ \| BANK \| REGULATION \| CAPITAL \| RISK \| DEFAULT \| MODEL \| SAMPLE \| REGRESSION

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10011220854