МАРТИНГАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ

В статье построены оптимальные стратегии инвестирования и потребления агентом финансового рынка, извлекающим пользу из промежуточного потребления и/или конечного капитала; выведены аналитические выражения для характеристик оптимального портфеля (спекулятивного спроса на рисковые активы и портфеля хеджирования).

MoreLess

Year of publication:	2011
Authors:	ХАСАНБИЕВИЧ, КАРАНАШЕВ АНЗОР
Published in:	Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. - CyberLeninka. - 2011, 3, p. 231-237
Publisher:	CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Адыгейский государственный университет"
Subject:	МОДЕЛИРОВАНИЕ \| ОПТИМИЗАЦИЯ \| ФОНДОВЫЙ РЫНОК \| РИСКОВЫЕ АКТИВЫ \| MODELING \| OPTIMIZATION \| MARKET OF SECURITIES \| RISKY ASSETS

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011011926