МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

В статье временная структура процентных ставок оценивается и прогнозируется с использованием модели Нельсона-Сигеля с изменяющимися коэффициентами и стохастической волатильностью в ошибке. Исследуется возможность применения метода Лапласа для осуществления фильтрации в возникающей нелинейной модели пространства состояний. С помощью предлагаемого алгоритма были получены хорошие оценки и прогнозы для кривых доходности и цен облигаций.

MoreLess

Year of publication:	2013
Authors:	Степанова О.А.
Published in:	Вестник НГУ: серия социально-экономические науки. - Socionet. - Vol. 13.2013, 4, p. 123-131
Publisher:	Socionet Новосибирский государственный университет
Subject:	Кривая доходности \| государственные облигации \| модель Нельсона-Сигеля \| модель пространства состояний \| метод Лапласа

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011013170