Оптимизация инвестиционного портфеля методом неприятия потерь на примере российского фондового рынка

В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.

MoreLess

Year of publication:	2014
Authors:	Федорова Е.А. ; Титаренко А.В.
Published in:	Журнал Экономика и математические методы (ЭММ). - Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ). - Vol. 50.2014, 1, p. 80-90
Publisher:	Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Subject:	оптимизация инвестиционного портфеля \| неприятие потерь \| CVaR-метод

More details

Type of publication:	Article
Notes:	Москва
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10011013750