ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ХЕДЖ-ФОНДЫ

В статье рассматривается проблема определения риска инвестирования в фонды, использующие альтернативные стратегии инвестирования, в том числе хедж-фонды. Основной мерой риска инвестирования в хедж-фонд признан показатель Value-at-Risk (VaR). Статья содержит сравнительный анализ показателей VaR существующего хедж-фонда, рассчитанных различными методами, с использованием разных источников данных доходность самого хедж-фонда и данных об открытых позициях фонда.

MoreLess

Year of publication:	2010
Authors:	ВЛАДИМИРОВИЧ, ИЕВЛЕВ АЛЕКСЕЙ
Published in:	ИЗВЕСТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ. - CyberLeninka. - 2010, 3, p. 97-99
Publisher:	CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет"
Subject:	ХЕДЖ-ФОНД \| РИСК \| ДЕЛЬТА-НОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД \| VALUE-AT-RISK \| ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД \| ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ \| СКОС \| ЭКСЦЕСС \| HEDGE-FUND \| DELTA-NORMAL APPROACH \| VALUE AT RISK \| HISTORICAL APPROACH \| SKEW \| KURTOSIS

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011221492