О ПРОГНОЗИРОВАНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

В статье рассматриваются данные о валовом внутреннем продукте, потребительских расходах, валовых инвестициях, объёме внешней торговли для национальной экономики. Предполагается, что время является дискретной переменной с шагом в один год. Используются конечно-разностные уравнения. Рассматриваются модели с высокой степенью регуляторной функции государства по отношению к потребительскому рынку. Эконометрическая составляющая базируется на гипотезе, что каждый из названных выше макроэкономических показателей в данном году зависит от валового внутреннего продукта за предыдущие временные периоды. Такое предположение даёт возможность задействовать метод наименьших квадратов для построения линейных моделей парной регрессии. Получена модель временного ряда, которая позволяет строить точечные и интервальные прогнозы для валового внутреннего продукта будущего года, опираясь на значения валового внутреннего продукта в текущем и предыдущем годах. Сделан вывод о том, что такие прогнозы можно признать состоятельными хотя бы в краткосрочной перспективе. Построенная модель с математической точки зрения является неоднородным конечно-разностным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Обсуждаются особенности таких уравнений. Аналитический вид решений конечно-разностного уравнения проиллюстрирован графически. Это даёт основание различать национальные экономики как экономики устойчивого роста, «однобокие», слабые или находящиеся в стадии удачного реформирования. Проведено сопоставление перечисленных типов с конкретными экономиками современных государств.