ПОДХОДЫ К СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЮ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ: ОЦЕНКА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА И РИСКА ЛИКВИДНОСТИ

Обобщены подходы к проведению стресс-тестирования в коммерческих банках, сформулирована методика оценки банка с учетом внутренних и внешних факторов его стрессового состояния. Особенность методики наличие в ней формализованных подходов к оценке операционного риска.

MoreLess

Year of publication:	2011
Authors:	Олеговна, Сорокина Инна
Published in:	Экономический журнал. - CyberLeninka. - 2011, 3, p. 80-88
Publisher:	CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Ипполитова"
Subject:	Стресс-тестирование банков \| банковские риски \| оценка банка \| модели тестирования

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011233470