ПОСТРОЕНИЕ ДВУХЭТАПНОЙ МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

В статье дан обзор существующих математических моделей оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка. Основной целью работы является построение адекватной модели управления финансовыми ресурсами банка, которая бы позволила получить оптимальное решение вне зависимости от периода моделирования. Другая цель статьи показать практическую полезность и применимость разрабатываемой модели на практике.

MoreLess

Year of publication:	2009
Authors:	СИМОНОВ П.М. ; МОРОЗОВ А.Ю.
Published in:	Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. - CyberLeninka. - 2009, 3, p. 56-69
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет"
Subject:	ДВУХЭТАПНАЯ МОДЕЛЬ \| МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ \| ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ \| ФИНАНСОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА \| TWO-LEVEL MODEL \| MATHEMATICAL PROGRAMMING \| PROBLEM OF OPTIMUM CONTROL \| FINANCIAL PORTFOLIO OF COMMERCIAL BANK

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011270664