Эконометрическая Оценка Факторов Делового Цикла Российской Экономики (Econometric Estimation of Factors of the Business Cycle for the Russian Economy)

Весьма перспективным и быстро развивающимся направлением в современном макроэкономическом анализе является построение динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» и их оценка с помощью байесовских эконометрических методов. В настоящей работе анализируется применимость данного подхода для анализа делового цикла российской экономики. В работе оценивается модель для российской экономики и производится разложение цикла основных макроэкономических переменных по экзогенным факторам. Данная работа подготовлена на основе материалов исследования, выполненного в соответствии с тематическим планом фундаментальной и прикладной научно-исследовательской работы РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2011 год. The cornerstone of modern macroeconomics analysis is the development of dynamic stochastic general equilibrium models with a wide range of nominal and real rigidities and their estimation with the Bayesian econometric methods. The article studies the applicability of this approach for the evaluating business cycles of the Russian economy. In this paper we estimate a model for the Russian economy and analyze contribution of structural shocks to the business cycle. This paper was prepared on the basis of research carried out in accordance with the thematic plan of basic and applied research RANHiGS the President of the Russian Federation in 2011