우리나라 은행의 예·대금리차 조정의 비대칭성 : 문턱자기회귀모형(Threshold Autoregressive)의 이용 (Asymmetric Adjustment of Interest Rate Spread in Korean Banks: Application of Threshold Auto-Regressive Model)

Korean Abstract: 본고는 우리나나 은행의 예·대금리차(spread)의 조정행태가 비대칭적 특성을 갖는지를 문턱자기회귀모형(threshold autoregressive: TAR)과 모멘텀 문턱자기 회귀모형(momentum threshold autoregressive: M-TAR)을 이용하여 분석하였다. 분석결과 예·대금리차가 문턱수준보다 큰 경우 예·대금리차가 장기균형으로 조정되어 가는 속도가 상대적으로 느리며, 예·대금리차가 문턱수준보다 작은 경우 조정 속도가 상대적으로 빠른 것으로 분석되었다. 이는 예·대금리차가 큰 경우 은행이 금리 차이를 상대적으로 가급적 천천히 조정하며, 예·대금리차가 작은 경우 상대적으로 빨리 조정하여, 예·대 마진을 통해 은행이 수익성 증대를 도모 한다는 견해를 뒷받침한다

MoreLess

Year of publication:	2019
Authors:	Yu, Byungchul
Other Persons:	Chun, Sun Eae (contributor)
Publisher:	[2019]: [S.l.] : SSRN

Extent:	1 Online-Ressource (19 p)
Series:	Financial Stability Studies ; Vol. 10, No. 2, Korea Deposit Insurance Corporation(KDIC), 2009, pp. 1-19
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Korean
Notes:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments December 31, 2009 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.3018259 [DOI]
Classification:	C1 - Econometric and Statistical Methods: General ; C5 - Econometric Modeling ; G2 - Financial Institutions and Services
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901298