A filtered no arbitrage model for term structures from noisy data
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; Andrea Gombani, Stefan R. Jaschke, Wolfgang J. Runggaldier
| Year of publication: |
25 July 2002
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| Authors: | Gombani, Andrea ; Jaschke, Stefan R. ; Runggaldier, Wolfgang J. |
| Institutions: | Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (issuing body) |
| Publisher: |
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik |
| Subject: | Zinsstruktur | Yield curve | Arbitrage Pricing | Arbitrage pricing | Theorie | Theory | Zustandsraummodell | State space model |
| Extent: | 1 Online-Ressource (24 Seiten, 333,31 KB) |
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| Series: | Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik. - Berlin : WIAS, ISSN 2198-5855, ZDB-ID 2209274-2. - Vol. no. 759 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Forschungsbericht ; Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | English |
| Notes: | Literaturverzeichnis: Seite 20-23 Systemvoraussetzungen: Acrobat reader Systemvoraussetzungen: Postscript |
| Other identifiers: | 10.20347/WIAS.PREPRINT.759 [DOI] |
| Classification: | Mathematik: Allgemeines |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10001802389