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Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
Schneider, Sebastian, (2001)
Portfolio insurance and lead-lag relationships during the subprime crisis : an empirical investigation with respect to European asset-backed securities, credit default swaps, and equities
Ehlers, Stefan, (2014)
Zur Eignung des ([Müh], [Sigma])-Prinzips als Entscheidungskriterium der normativen Portfoliotheorie : konzeptionelle Überlegungen und empirische Befunde
Markus, Lutz, (2009)
A social loss approach to testing the efficiency of Australian financial futures
Brooks, Robert, (1990)
The robustness of point optimal testing for Rosenberg random regression coefficients
Brooks, Robert, (1995)
Brooks, Robert, (1991)