A pénzintézetekben használt, hitelkockázati modellek alkalmazásának néhány problémája

Bánfi Tamás 1991-ben tanársegédként lehetőséget biztosított számomra az egyetemi oktatói pálya elkezdésére. Nála mindig a józan észnek volt elsőbbsége, gyanakodva tekintett a bonyolult modellek furcsa következtetéseire. Ebben a szellemben írtam a következő cikket. A kockázatot számszerűsítő modellek azt ígérik, hogy néhány mutatószámba sűrítenek olyan bonyolult dolgokat, mint pl. egy hitelportfólió kockázata. Ezek a mutatók azonban esetenként elég furcsán viselkednek, ami joggal keltheti fel a gyanakvásunkat az alkalmazott módszerekkel kapcsolatosan. Ennek egy elemét vizsgálja az alábbi írás.