A rolling MTAR model to test for efficient stock pricing and asymmetric adjustment
Andreas Behr
| Year of publication: |
2004
|
|---|---|
| Authors: | Behr, Andreas |
| Publisher: |
Münster : Centrum für Angewandte Wirtschaftsforschung Münster |
| Subject: | present value model | Börsenkurs | Share price | Effizienzmarkthypothese | Efficient market hypothesis | Finanzanalyse | Financial analysis | Spekulationsblase | Bubbles | Schätzung | Estimation | USA | United States | Autokorrelation | Autocorrelation | Momentenmethode | Method of moments | 1871-2001 |
Erscheint auch als (Online-Ausgabe):
Behr, Andreas *1967-*. A rolling MTAR model to test for efficient stock pricing and asymmetric adjustment. - Münster : Centrum für angewandte Wirtschaftsforschung der Univ. Münster, 2004. - Online-Ressource (PDF-Datei: 13 S., 506,56 KB)
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