Advanced dependency modeling in credit risk : lessons for loss given default, lifetime expected loss and bank capital requirements
submitted by Steffen Krüger ; Betreuer: Daniel Rösch
| Alternative title: | Fortgeschrittene Modellierung von Abhängigkeiten im Kreditrisiko - Neue Erkenntnisse zu der Verlustquote, dem erwarteten Verlust über die Restlaufzeit und den Kapitalanforderungen für Banken |
|---|---|
| Year of publication: |
2017
|
| Authors: | Krüger, Steffen |
| Other Persons: | Rösch, Daniel (degree supervisor) |
| Publisher: |
Regensburg |
| Subject: | credit risk | resolution time | dependency | downturn | lifetime expected loss | loss given default | probability of default | Kreditrisiko | Credit risk | Basler Akkord | Basel Accord | Theorie | Theory | Insolvenz | Insolvency | Verlust | Loss | Kreditgeschäft | Bank lending | Erwartungsbildung | Expectation formation | Risikomaß | Risk measure | Konjunktur | Business cycle |
freely available