• 1 Einleitung
  • 2 Statische Dekomposition von Risikoprämien im Credit Spread
  • 3 Wahl des risikofreien Referenzzinssatzes
  • 3.1 Eignung von Kapitalmarktzinssätzen
  • 3.2 In Marktpreisen implizierter risikofreier Referenzzinssatz
  • 4 Abgrenzung verschiedener Credit Spreads
  • 4.1 Credit Spread, Swap Spread und Spread über Swap
  • 4.2 Analyse des Swap Spreads
  • 4.3 Interpretation von Credit Spread und Spread über Swap
  • 5 Schlussbetrachtung
  • Literatur