Asymptotic normality of recursive estimators under strong mixing conditions

Dans ce papier, nous nous intéressons à l’estimation de la fonction de régression par une approche non-paramétrique par noyau. Nous établissons la normalité asymptotique, pour une famille générale d’estimateurs récursifs à noyau de la fonction de régression, sous une hypothèse de forte mélangence. Notre rsultat généralise ainsi le résulttat de Roussas and Tran (Ann Stat 20:98–120, <CitationRef CitationID="CR17">1992</CitationRef>) sur l’estimateur de Devroye–Wagner. Copyright Springer Science+Business Media Dordrecht 2013