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Cointegration: a survey of recent developments
Dolado, Juan J., (1987)
Fehlende Werte in der angewandten Statistik
Schwab, Georg, (1991)
Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus, (1998)
Autocorrelation-robust inference
Robinson, Peter M., (1996)
Edgeworth expansions for spectral density estimates and studentized sample mean
Velasco, Carlos, (2001)
Efficient inference on fractionally integrated panel data models with fixed effects
Robinson, Peter M., (2013)