Backtesting von volatilitaetsgesteuerten Aktienportfolios (Backtesting of Volatility Targeting Strategies)

German Abstract: Die Arbeit untersucht, ob die Umsetzung von „Volatilitaetsziel“-Strategien in der Vergangenheit erfolgreicher als herkömmliche „Kaufen-und-Halten“-Strategien gewesen wäre. Als wesentliche Erkenntnis stellt sich heraus, dass die Strategien meist risikoreduzierend wirken. So fallen in der Praxis etablierte Risikokennzahlen im Schnitt niedriger aus und sind zudem auch noch stabiler. Somit können „Volatilitaetsziel“-Strategien einen Mehrwert liefern

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Year of publication:	[2022]
Authors:	Pleines, Simon ; Lehrbass, Frank
Publisher:	[S.l.] : SSRN

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Extent:	1 Online-Ressource (168 p)
Series:	Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2021 Band 27
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Notes:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments December 21, 2021 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.3991049 [DOI]
Classification:	G11 - Portfolio Choice ; c58
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013298864