Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und einem asymptotischen Ansatz
Year of publication: |
2009
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Authors: | Dannenberg, Henry |
Publisher: |
Halle (Saale) : Inst. für Wirtschaftsforschung |
Subject: | Kreditrisiko | Credit risk | Portfolio-Management | Portfolio selection | Statistische Verteilung | Statistical distribution | Schätztheorie | Estimation theory | Risikomaß | Risk measure | Bootstrap-Verfahren | Bootstrap approach | Theorie | Theory |
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