Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen : Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens bei der Bestimmung der Verteilungs- und Intervallprognose der Renditen und Renditevolatilität sowie bei der Berechnung von Value-at-Risk
Marianna Jaskewitz
| Year of publication: |
2010
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| Authors: | Jaskewitz, Marianna |
| Publisher: |
Hamburg : Diplomica-Verl. |
| Subject: | Prognose | Verfahren | GARCH-Prozess | Rendite | Volatilität | Value at Risk |
| Description of contents: | Table of Contents [digitool.hbz-nrw.de] ; Description [digitool.hbz-nrw.de] |
| Extent: | X, 60 S. : graph. Darst. 27 cm |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Language: | German |
| Notes: | Literaturangaben |
| ISBN: | 978-3-8366-8478-1 |
| Classification: | Methoden und Techniken der Betriebswirtschaft |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004953086