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Optimal portfolio selection in a value-at-risk framework
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The use of risk budgets in portfolio optimization
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Anlagevorschriften für Wertpapierfonds und ökonomische Portfoliotheorie : Anlageschränkungen im Investmentrecht über Value-at-Risk und/oder Ausnahmen für qualifizierte Anleger?
Glander, Harald, (2008)
Extreme support for uncovered interest parity
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Financial market competition : the effects of transparency