Comportamiento asintótico del correlograma residual

En este trabajo se formalizan algunos resultados relativos al comportamiento asintótico del correlograma residual que, en la literatura de series temporales, aparecen recurrentemente y son de gran utilidad para la obtención y demostración de algunas propuestas de interés. Como ejemplo, se incluye una derivación del estadístico de Box-Pierce (1970).

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Year of publication:	2003-01
Authors:	Ubierna, Andrés ; Velilla, Santiago
Institutions:	Departamento de Estadistica, Universidad Carlos III de Madrid

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Extent:	application/pdf
Series:	Documentos de Trabajo de Estadística y Econometría.
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Spanish
Notes:	20 pages
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005249652