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Cointegration: a survey of recent developments
Dolado, Juan J., (1987)
Fehlende Werte in der angewandten Statistik
Schwab, Georg, (1991)
Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus, (1998)
Denis Sargan: some perspectives
Robinson, Peter M., (2002)
Robust covariance matrix estimation : "HAC" estimates with long memory/antipersistence correction
Robinson, Peter M., (2004)
Modeling memory of economic and financial time series
Robinson, Peter M., (2005)