Das Gesamtrisiko einer Bank unter besonderer Berücksichtigung formaler Risikoverbundeffekte

Year of publication:	1995
Authors:	Döhring, Jens
Institutions:	Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universität zu Köln / Abteilung Bankwirtschaft
Published in:	Universität zu Köln - Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht, Abteilung Bankwirtschaft und Bankbetriebslehre - Veröffentlichungen Mitteilungen und Berichte 26 (1995) 74, S. 47-92
Subject:	Bank \| Risikomanagement \| risk management \| Netzeffekt \| Network Effects

More access options

1. Problemstellung und Zielsetzung der Untersuchung
2. Das Wesen formaler Risikoverbundeffekte
3. Empirische Ermittlung formaler Einzelrisiken als Voraussetzung für die Quantifizierung formaler Risikoverbundeffekte
a) Quantifizierung des formalen Ausfallrisikos
b) Quantifizierung des formalen Zinsänderungsrisikos
c) Quantifizierung des formalen Wechselkursrisikos
4. Empirische Messung und Interpretation formaler Risikoverbundeffekte
a) Formaler Risikoverbundeffekt zwischen dem Ausfall- und dem Zinsänderungsrisiko
b) Formale Risikoverbundeffekte zwischen dem Ausfall- und dem Wechselkursrisiko
c) Formale Risikoverbundeffekte zwischen dem Zinsänderungs- und dem Wechselkursrisiko
5 Zur Stabilität formaler Risikoverbundeffekte im Zeitablauf
6. Zusammenfassung
Symbolverzeichnis
Literaturverzeichnis

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844774