Der DAX-Future : Kursverhalten und Arbitragemöglichkeiten

Wolfgang Bühler, Alexander Kempf

Der folgende Beitrag analysiert das Verhalten des DAX-Futures im ersten Jahr seines Bestehens und untersucht insbesondere die Arbitrage-Effizienz dieses neuen Marktes relativ zum Kassamarkt unter Verwendung sämtlicher Transaktionskurse. Dabei zeigt sich, daß die Anzahl der Arbitragemöglichkeit im Zeitablauf deutlich abnimmt.

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Year of publication:	1993
Authors:	Bühler, Wolfgang ; Kempf, Alexander
Publisher:	Mannheim : ZEW
Subject:	Index-Futures \| Index futures \| Deutschland \| Germany \| 1990-1991

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Extent:	37 S graph. Darst
Series:	Discussion paper. - Mannheim : ZEW, ZDB-ID 2845018-8. - Vol. no. 93, 02
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Graue Literatur ; Non-commercial literature ; Arbeitspapier ; Working Paper
Language:	German
Notes:	Zusammenfassung in englischer Sprache
Other identifiers:	hdl:10419/29495 [Handle]
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011622942