Determinants of inter-trade durations and hazard rates using proportional hazard ARMA models
Frank Gerhard; Nikolaus Hautsch
| Year of publication: |
2000
|
|---|---|
| Authors: | Gerhard, Frank |
| Other Persons: | Hautsch, Nikolaus (contributor) |
| Publisher: |
Konstanz : Univ., Center of Finance and Econometrics |
| Subject: | Wertpapierhandel | Securities trading | Dauer | Duration | Börsenkurs | Share price | Informationsverhalten | Information behaviour | Marktmikrostruktur | Market microstructure | Mikroökonometrie | Microeconometrics | Theorie | Theory | ARMA-Modell | ARMA model | Schätzung | Estimation | Zinsderivat | Interest rate derivative | Deutschland | Germany |
freely available
Erscheint auch als (Online-Ausgabe):
Gerhard, Frank. Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard Arma Models. - [S.l.] : Universität Konstanz , Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften, 2000. - Online-Ressource
Erscheint auch als (Online-Ausgabe):
Determinants of inter-trade durations and hazard rates using proportional hazard ARMA models. - [Konstanz] : [Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz], 2000. - 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten)
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