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Valuation of American-style derivatives within the stochastic volatility model of Heston
Sayer, Tilman, (2012)
Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen
Andres, Peter, (1998)
Zum Hedging europäischer Aktienoptionen bei stochastischen Volatilitäten
Holtrode, Rainer, (2000)
Valuation of exchangeable convertiblebonds
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"Extended Black" term structure models
Realdon, Marco, (2009)
After-tax valuation of convertible bonds and participation exemption
Realdon, Marco, (2010)