Du risque à l'incertitude dans les modèles de décisions

Rarement une contribution théorique, formulée dans un cadre mathématique original, a eu autant d'influence sur le développement de l'analyse économique et de certaines de ses applications - notamment en assurance et en finance - que le modèle de von Neumann-Morgenstern de choix d'alternatives risquées. Mais ce modèle n'est opérant que sur la base de distributions de probabilité. Dans un nombre croissant de situations mettant en cause le développement durable - conséquences du changement climatique, problèmes de santé publique, etc. - on ne peut pas rendre compte de l'incertitude par une distribution de probabilité, on est réellement en situation incertaine et pas seulement risquée. Il existe cependant des critères de choix, généralisant le critère de von Neumann-Mongerstern, qui commencent à fournir des instruments opérationnels de décisions en incertitude.