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Das multinomiale Probitmodell : Identifikation und Monte-Carlo-Simulationsmethoden zur Schätzung multinomialer Probitmodelle
Bommert, Karl, (1999)
Frequency domain principal components estimation of fractionally cointegrated processes
Morana, Claudio, (2004)
Intertemporale Substitution in der realen Konjunkturtheorie : eine empirische Untersuchung unter Verwendung simulationsgestützter indirekter Schätz- und Testverfahren
Coenen, Günter, (1997)
Nonlinear error correction modeling in German interest rates
Brannolte, Cord, (1999)
Testing cointegrating coefficients in vector autoregressive error correction models
Hansen, Gerd, (1996)
The stability of German money demand : tests of the cointegration relation
Hansen, Gerd, (1995)