El canal de crédito en el Perú: Una aproximación SVAR

El presente documento estudia el canal de crédito para la economía peruana durante el periodo 2002-2012. Se utiliza un modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) restringido y aumentado con expectativas que se estima mediante el Método Generalizado de Momentos (MGM). Se encuentra que el canal crediticio ha operado como mecanismo de transmisión de política monetaria hacia la economía agregada en el periodo de análisis.

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Year of publication:	2014
Authors:	Viladegut, Hugo ; Cabello, Miguel
Published in:	Revista Estudios Económicos. - Banco Central de Reserva del Perú. - 2014, 27, p. 51-66
Publisher:	Banco Central de Reserva del Perú

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Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Classification:	C22 - Time-Series Models ; C23 - Models with Panel Data ; E44 - Financial Markets and the Macroeconomy ; E51 - Money Supply; Credit; Money Multipliers
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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