Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano : evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Raúl de Jesús Gutiérrez
Alternative title: | Dynamic strategies of efficient cross hedging for the mexican oil market : evidence from two GARCH multivariate models with error correction term |
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Year of publication: |
enero-junio 2016
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Authors: | Gutiérrez, Raúl de Jesús |
Published in: |
Economía teoría y práctica. - México, DF : [Verlag nicht ermittelbar], ISSN 2448-7481, ZDB-ID 2517303-0. - Vol. 44.2016, p. 115-146
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Subject: | error correction DCC-MGARCH models | optimal cross-hedging ratio | hedging effectiveness index | crude oil futures markets |
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