Exogénéité, propriété de Markov et mélangeance forte dans un modèle autorégressif non-linéaire

We study the exogeneity of the variable {Zn} in the nonlinear model Xn+1 = tjJ(Xn)+'ljJ(Zn)+En, as weil as sufficient conditions of Markov property for {Xn }, and ergodicity and u-mixing property for {Xn }.

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Year of publication:	1998
Authors:	SHEN, Jia
Published in:	Annales d'Economie et de Statistique. - École Nationale de la Statistique et de l'Admnistration Économique (ENSAE). - 1998, 51, p. 227-248
Publisher:	École Nationale de la Statistique et de l'Admnistration Économique (ENSAE)

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Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005065997