Financial crises and time-varying risk premia in a small open economy: a Markov-switching DSGE model for Estonia
Year of publication: |
May 2018
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Authors: | Blagov, Boris |
Published in: |
Empirical economics : a journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. - Berlin : Springer, ISSN 0377-7332, ZDB-ID 519394-1. - Vol. 54.2018, 3, p. 1017-1060
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Subject: | Markov-switching DSGE | Exchange rate credibility | Currency board | Estonia | Estland | Currency-Board-System | Dynamisches Gleichgewicht | Dynamic equilibrium | Kleine offene Volkswirtschaft | Small open economy | Finanzkrise | Financial crisis | Schätzung | Estimation | Wechselkurs | Exchange rate | Markov-Kette | Markov chain | Risikoprämie | Risk premium | DSGE-Modell | DSGE model | Glaubwürdigkeit | Credibility | Geldpolitik | Monetary policy |
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