Finite sample properties of Moran's I test for spatial autocorrelation in tobit models

type="main" xml:lang="es"> <title type="main">Resumen</title> <p>En este artículo investigamos las propiedades de muestra finitas del estadístico de la prueba I de Moran para la autocorrelación espacial en modelos tobit como los sugeridos por Kelejian y Prucha. Con esto llenamos un vacío en la literatura teórica mediante la investigación de las propiedades de muestra finita de esta prueba estadística en una serie de simulaciones de Monte Carlo, por medio de una serie de conjuntos de datos que van desde 49 a 15.625 observaciones. Encontramos que la prueba no es sesgada, tiene un poder estadístico considerable y se aproxima a la distribución normal asintótica incluso para tamaños de muestra de tamaño medio, lo que confirma empíricamente los resultados teóricos de Kelejian y Prucha. Sin embargo, es necesaria cierta cautela, ya que el estadístico resulta ser sensible a errores en forma de heterocedasticidad. En tales casos, la prueba rechaza sobre manera la hipótesis nula, ya que confunde heterocedasticidad con autocorrelación espacial. <p><blockFixed type="graphic"> <mediaResourceGroup> <mediaResource alt="graphic" copyright="2014 Regional Science Association International" href="urn:x-wiley:10568190:media:pirs12034:pirs12034-fig-5101"/> <mediaResource alt="graphic" mimeType="image/png" rendition="webOriginal" href=""/> </mediaResourceGroup> </blockFixed>