Forecasting Stock Market Volatility Using (Non-linear) Garch Models

Smooth Transition Autoregressive Models -- A Survey of Recent Developments

Dijk, D.van, (2002)

Testing for ARCH in the Presence of Additive Outliers

Dijk, D.van, (1999)

Een politieke premie op de Nederlandse aandelenmarkt - Het rendement op de Nederlandse aandelenmarkt is hoger wanneer politieke partijen met een linkse signatuur de meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Dit effect wordt niet veroorzaakt door een hoger risico of monetair beleid.

Reusch, Q., (2008)