• 1. Einleitung
  • 2. g-transformierte symmetrische Verteilungen
  • 2.1 Parametrische Schiefefamilien
  • 2.2 G-Transformationen
  • 2.3 g-Transformation
  • 2.4 Spezialfälle
  • 2.5 Momente g-transformierter symmetrischer Verteilungen
  • 2.6 Bestimmung von A, B und g
  • 3. Generierung lepto- und platykurtischer Verteilungen
  • 3.1 Parametrische Wölbungs-Skalenfamilien
  • 3.2 H-Transformation
  • 3.3 h-Transformation
  • 3.4 Momente
  • 3.5 Bestimmung von A, B und h
  • 4. Generierung schiefer und platy- bzw. leptokurtischer Verteilungen
  • 4.1 Wölbungs-Schiefefamilien
  • 4.2 GH-Transformationen
  • 4.3 gh-Transformationen
  • 4.4 Momente
  • 4.5 Bestimmung von A, B, g und h
  • 5. Anpassung von Finanzmarktdaten
  • 5.1 Gütemaße der Anpassung
  • 5.2 Fragestellungen
  • 5.3 Vergleich der gh-transformierten Verteilungen am Beispiel des Nikkei-Indexes
  • 5.4 Untersuchung gh-transformierter Verteilungen
  • 5.5 Existenz von Momenten
  • 6. Weitere Verteilungsfamilien
  • 7. Zusammenfassung