- 1. Einleitung
- 2. g-transformierte symmetrische Verteilungen
- 2.1 Parametrische Schiefefamilien
- 2.2 G-Transformationen
- 2.3 g-Transformation
- 2.4 Spezialfälle
- 2.5 Momente g-transformierter symmetrischer Verteilungen
- 2.6 Bestimmung von A, B und g
- 3. Generierung lepto- und platykurtischer Verteilungen
- 3.1 Parametrische Wölbungs-Skalenfamilien
- 3.2 H-Transformation
- 3.3 h-Transformation
- 3.4 Momente
- 3.5 Bestimmung von A, B und h
- 4. Generierung schiefer und platy- bzw. leptokurtischer Verteilungen
- 4.1 Wölbungs-Schiefefamilien
- 4.2 GH-Transformationen
- 4.3 gh-Transformationen
- 4.4 Momente
- 4.5 Bestimmung von A, B, g und h
- 5. Anpassung von Finanzmarktdaten
- 5.1 Gütemaße der Anpassung
- 5.2 Fragestellungen
- 5.3 Vergleich der gh-transformierten Verteilungen am Beispiel des Nikkei-Indexes
- 5.4 Untersuchung gh-transformierter Verteilungen
- 5.5 Existenz von Momenten
- 6. Weitere Verteilungsfamilien
- 7. Zusammenfassung
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